Atelier « Extrêmes et Gestion des Risques »

13 et 14 septembre 2012

UCP, site St Martin, 2 av. Adolphe Chauvin, 95300 Pontoise ; Bât E 5^ème étage, salle de séminaires de mathématiques (5.54).

Comment venir ?

ENTREE LIBRE, PAS DE FRAIS D’INSCRIPTION

Avec l’aimable contribution de l’ISFA de Lyon

Orateurs et thèmes annoncés:

Orateur	Titre	Slides
J. Segers (Louvain la Neuve)	An M-estimator for tail dependence in arbitrary dimensions
H. Drees (Hamburg)	How strongly do extreme returns cluster?
A. Janssen (Hamburg)	Asymptotic independence of stochastic volatility models
L. Campi (Paris XIII)	On existence of shadow prices for optimal investment problems with transaction costs
M. Jeanblanc (Evry)	Modelling credit risk	Slide Jeanblanc
R. Wojakowski (Lancaster)	On Participating and Continuous Workout Mortgages
O. Wintenberger (Paris IX Dauphine)	Limit theorems for dependant regularly varying partial sums
M. Rosenbaum (UPMC)	Optimal discretization of hedging strategies with jumps
P. Bertail (Paris X)	Extremes values and dependence index estimation for Harris recurrent Markov chain
S. Loisel (Lyon 1)	Asymptotic ruin probability for worsening risks

Programme :

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Durée des exposés :

40 minutes + 5 minutes de questions