Journées non stationnaires

13.02.2019

Ces journées ont été rendu possibles grâce à l’aide du labex MME-DII, l’ESSEC, le CREST, l’IEA, TELECOM, le SAMM et la SFDS ainsi qu’à celle des organisateurs, Pierre Alquier, Jean Marc-Bardet, Paul Doukhan, Olga Klopp, Nicolas Marie, Jean-Luc Prigent, François Roueff, et Jean-Michel Zakoian.

Les techniques de séries chronologiques sont largement utilisées pour la prédiction des phénomènes aléatoires. D'autres questions, telles que le calibrage, le rééchantillonnage ou la gestion des risques, sont importantes dans ce contexte.

La stationnarité est usuellement utilisée comme hypothèse de base casr l'ergodicité est à la base de toute théorie asymptotique pour de grands échantillons. Notre objectif est d'omettre cette condition pour décrire les modèles et les méthodes non stationnaires.

Ces journées ont pour but de brosser un paysage complet des méthodes mises en œuvres à cet effet.

Pour permettre un travail régulier et profond, nous avons préféré organiser 4 conférences internationales d’une journée traitant des différents aspects liés à ce problème plutôt qu’une unique conférence. Pour cela les spécialistes du monde entier ont été sollicités.

12 décembre 2018, Amphi Jade, Télécom Paristech

13 février 2019, ESSEC la Défense

7 mars 2019, Amphi Hermite, IHP

3 juin 2019, Université Paris Panthéon Sorbonne:  MSE, floor 6

Renseignements et inscriptions

Coordinateur : Paul Doukhan (paul.doukhan @ u-cergy.fr)